Музей Анауакайи появился в 1963 году благодаря стараниям Диего Риверы, который построил здание специально для того, чтобы разместить в нем свою коллекцию предметов ацтекского искусства. Кроме этого, в музее выставлены работы самого Риверы, среди которых наброски фрески «Человек на перекрестке» для Рокфеллер-центра, которые не были приняты заказчиком.

Купив билет в Анауакайи, посетители музея могут по тому же билету осмотреть «Синий дом», в котором Ривера жил со своей женой Фридой Кало. Правда, «Синий дом» находится далековато, но посетить его просто необходимо.